Proces o przyrostach niezależnych

Proces o przyrostach niezależnych – taki proces stochastyczny, w którym przyrosty (zmiany wartości) w dowolnych rozłącznych przedziałach czasowych ${\displaystyle <0,t_{1}>,<t_{1},t_{2}>,...,<t_{n-1},t_{n}>}$ są zmiennymi losowymi niezależnymi^[1].

Procesami o przyrostach niezależnych są m.in. proces Wienera, procesy Lévy’ego, procesy addytywne^[2] i proces Poissona.