Proces sygnałowy

Proces sygnałowy – proces stochastyczny ${\displaystyle \left(X_{t}\right)_{t\geqslant 0},}$ gdzie ${\displaystyle X_{t}}$ jest liczbą zdarzeń losowych w przedziale ${\displaystyle [0,t).}$

Zarówno zmienne losowe ${\displaystyle X_{t}}$ oraz ${\displaystyle X_{t}-X_{s}}$ dla ${\displaystyle t>s}$ przyjmują wartości naturalne.

Przykładem procesu sygnałowego jest proces Poissona.