rozkład χ
Gęstość prawdopodobieństwa
 |
| Parametry |
A, B, ν |
| Gęstość prawdopodobieństwa |

|
| Dystrybuanta |

|
| Wartość oczekiwana (średnia) |

|
| Mediana |
nie może być wyrażona za pomocą funkcji elementarnych |
| Moda |

|
| Wariancja |
![{\displaystyle B^{2}\left[\nu -{\frac {2\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)}}\right]}](./9aad4d6f4a2afe31660064f221562081f8accfa7.svg)
|
| Współczynnik skośności |
![{\displaystyle {\frac {{\sqrt {2}}\left[4\Gamma ^{3}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)+\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)\left(2\Gamma \left({\frac {\nu +3}{2}}\right)-3\nu \Gamma \left({\frac {\nu +1}{2}}\right)\right)\right]}{\Gamma ^{3}\left({\frac {\nu }{2}}\right)\left[\nu -{\frac {2\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)}}\right]^{\frac {3}{2}}}}}](./ce69ba66d5c37168808887c356009f20206ca37a.svg)
|
| Kurtoza |
![{\displaystyle +{\frac {8(2\nu -1)\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{\left[\nu \Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)-2\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)\right]^{2}}}}](./a2402e534ef694a1d0d26af95abc92d91ff0101b.svg)
|
Rozkład chi (zapisywany jako rozkład χ) to rozkład prawdopodobieństwa typu ciągłego.
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa tego rozkładu dana jest wzorem:

gdzie
to parametry rozkładu, zaś Γ oznacza funkcję gamma.
Parametr
nazywany jest liczbą stopni swobody rozkładu, musi być liczbą większą od 0.
Dystrybuanta tego rozkładu ma postać:

Własności:
skośność:
![{\displaystyle {\frac {{\sqrt {2}}\left[4\Gamma ^{3}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)+\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)\left(2\Gamma \left({\frac {\nu +3}{2}}\right)-3\nu \Gamma \left({\frac {\nu +1}{2}}\right)\right)\right]}{\Gamma ^{3}\left({\frac {\nu }{2}}\right)\left[\nu -{\frac {2\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)}}\right]^{\frac {3}{2}}}}}](./ce69ba66d5c37168808887c356009f20206ca37a.svg)
kurtoza:
![{\displaystyle {\frac {2\nu (1-\nu )\Gamma ^{4}\left({\frac {\nu }{2}}\right)-24\Gamma ^{4}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{\left[\nu \Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)-2\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)\right]^{2}}}+}](./f38cae09627de3f2065b670e153e31bea417c0c5.svg)
![{\displaystyle +{\frac {8(2\nu -1)\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{\left[\nu \Gamma ^{2}\left({\frac {\nu }{2}}\right)-2\Gamma ^{2}\left({\frac {\nu +1}{2}}\right)\right]^{2}}}}](./a2402e534ef694a1d0d26af95abc92d91ff0101b.svg)
Specjalne przypadki:
– rozkład półnormalny
– rozkład Rayleigha
– rozkład Maxwella
Zobacz też
Rozkłady statystyczne
| Rozkłady ciągłe |
|
|---|
| Rozkłady dyskretne |
|
|---|